Chesney Marc

Mathematical Methods for Financial Markets

Chesney Marc, 2009

Stochastic processes of common use in Mathematical finance are presented throughout the book, which consists of eleven chapters, interlacing on one hand financial concepts and instruments, such as arbitrage opportunities, admissible strategies, contingent claims, option pricing, default risk, ruin, and on the other hand, Brownian motion, diffusion processes, Levy processes, together with the basic properties of these processes. The first half of the book is devoted to continuous path processes whereas the second half deals with discontinuous processes. Only basic knowledge of probability theory is assumed; the book is organized so that the mathematical facts pertaining to a given financial question are gathered close to the study of that question. Подробнее

Книги

Художественная литература

Фантастика

Детектив

Детская литература

Юмор. Комиксы.

Кулинария

Эротика и секс (18+)

Семья

Все произведения в нашей библиотеке используюутся для некоммерческих целей. Все имущественные и неимущественные права на книги с данного сайта принадлежат их авторам. Коммерческое использование любой книги без согласия автора или правообладателя запрещено. Копирование произведений осуществляется пользователями сайта исключительно по собственной инициативе. Если Вы не согласны с изложенным выше, то просьба покинуть этот сайт.